Проблемные кредиты в регионах РФ

Вопрос о величине проблемной задолженности - один из ключевых для развития кредитования. Рост проблемной задолженности подрывает прибыльность банковской системы и в случае достижения высоких уровней может поставить под сомнение даже ее платежеспособность.

Существуют мрачные оценки, что стремительный рост кредитования физических лиц приводит к ослаблению контрольных процедур банков, ухудшению качества кредитных портфелей, что в конечном итоге может вызвать серьезные затруднения и даже банковский кризис. Рассмотрим, как обстоит дело с проблемными ссудами в региональных банковских системах в настоящее время.

Из таблице видно, что в целом на данный момент доля проблемной задолженности в задолженности как физических, так и юридических лиц находится на низком уровне в большинстве регионов. Медианные значения 1,05 и 1,09% свидетельствуют об очень высоком качестве кредитных портфелей, среднее значение по физическим лицам очень близко к медиане, по юридическим - несколько выше, но тоже на приемлемом уровне.

Задолженность физических лиц только в двух регионах превышает 2,5%: в Омской области - 3,5% и в Москве - 5,3%. Высокая доля задолженности в Москве объясняется очень высокими объемами кредитования. Строго говоря, уровень в 5% еще нельзя назвать критическим для банков при существующей доходности кредитования физических лиц.

Имеется высокая положительная корреляция между размером розничного кредитного портфеля и уровнем проблемной задолженности в нем - 0,68. Это говорит о том, что на начальном этапе развития розничного кредитования в регионе кредиты получают в основном качественные заемщики, но по мере роста объемов кредитования качество портфеля начинает снижаться.

Что касается корпоративных кредитов, то здесь уровень проблемной задолженности ниже 2,5% наблюдается в 61 регионе (80% регионов), но есть несколько регионов с очень высоким уровнем проблемной задолженности. Безусловным лидером по данному показателю является Магаданская область, где он составляет 31%, также тревожная ситуация наблюдается в Астраханской области (уровень проблемной задолженности - 15,8%), чуть лучше дело обстоит в Тыве и Омской области (6,7 и 6,2% соответственно). Обращает на себя внимание, что Омская область находится в числе неблагополучных регионов, как по розничному, так и по корпоративному кредитованию.

В отличие от розничного кредитования для корпоративного не характерна связь между размером кредитного портфеля и уровнем проблемной задолженности (корреляция -0,05). Это можно объяснить тем, что кредитование юридических лиц развивается давно и не такими взрывными темпами, как розничное, и уровень проблемной задолженности больше зависит от социально-экономической ситуации в конкретном регионе, чем от степени развития кредитования.

Связь проблемной задолженности в розничном и корпоративном секторах очень слабая (корреляция 0,13). Это говорит о том, что их развитие происходит во многом независимо и проблемная задолженность в каждом из них обусловлена своими собственными факторами.

Доля проблемной задолженности в кредитном портфеле, %